Forward Risk
JoelLewis/finance_skills/plugins/wealth-management/skills/forward-risk作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a無授權條款206 個星標收錄於 2026年10月9日更新於 2026年10月9日儲存庫2 個月前更新
Estimate potential future losses using VaR, Expected Shortfall, Monte Carlo simulation, and stress testing. Use when the user asks about Value-at-Risk, CVaR, Expected Shortfall, scenario analysis, stress testing, or factor-based risk decomposition. Also trigger when users mention 'how much could I lose', 'worst-case scenario', 'tail risk', 'risk budget', 'component VaR', 'marginal VaR', '99% confidence loss', 'Monte Carlo simulation', or ask how to project portfolio risk forward.
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| 路徑 | 大小 | 類型 |
|---|---|---|
| scripts/forward_risk.py | 22.4 KB | text/plain |
| SKILL.md | 10.1 KB | text/markdown |
來源與署名
來源：JoelLewis/finance_skills位於plugins/wealth-management/skills/forward-risk提交5c498ea
授權條款： 無授權條款
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